AUTOSIMILITUD ESTADÍSTICA

Es el tipo más débil de autosimilitud; exige que el fractal tenga medidas numéricas o estadísticas que se preserven con el cambio de escala. Los fractales aleatorios son ejemplos de fractales de este tipo.

Ejemplo:

Mandelbrot realizó un artículo sobre la medición de las costas marítimas de Inglaterra.

Ejemplo: Fractalidad Financiera

En 2008 se detectaron los movimientos de fractalidad en los mercados bursátiles en Wallstret durante la llamada crisis inmobiliaria. Al cierre de las operaciones se suscitó el fenómeno de la ola de Elliot. Esta respeta las principales características de caídas y altas cíclicas comprobando el comportamiento de la crisis. En la última parte de la ola registró 2 puntos de caída y uno de recuperación. Esto en consecuencia de las salidas de capitales estables y el exceso de movimientos de inversionistas de corto plazo. Esto generó la inestabilidad del sistema que al final derivó en la perdida de distintos grupos como Ibex, BBVA, Repsol e Iberdrola con las principales perdidas.

Hay factores que varían los resultados, pero solo sirven para prevenir el proceso fractal del comportamiento financiero según la teoría de Ralph Nelson Elliot menciona que influye la sensibilidad de mercado, le especulación de los inversionistas y el fenómeno de auto-similtud. También existen factores como las Colas pesadas, prueba de normalidad y Prueba invarianza a escala. Estos factores son los que determinan la liquidez y el comportamiento de la especulación de los inversores de largo y corto plazo esto son los elementos que permiten prever estos fenómenos bursátiles.